PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTIX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PRTIX с ^TNX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

PRTIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTIX или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между PRTIX и ^TNX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PRTIX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTIX:

0.99

^TNX:

-0.08

Коэф-т Сортино

PRTIX:

1.51

^TNX:

0.03

Коэф-т Омега

PRTIX:

1.18

^TNX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PRTIX:

0.37

^TNX:

-0.04

Коэф-т Мартина

PRTIX:

2.33

^TNX:

-0.19

Индекс Язвы

PRTIX:

2.34%

^TNX:

10.59%

Дневная вол-ть

PRTIX:

5.55%

^TNX:

22.01%

Макс. просадка

PRTIX:

-18.26%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

PRTIX:

-9.35%

^TNX:

-45.47%

Доходность по периодам

С начала года, PRTIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции PRTIX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.93% против 6.75% соответственно.

PRTIX

С начала года

2.77%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.67%

5 лет

-1.68%

10 лет

0.93%

^TNX

С начала года

-4.33%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.60%

1 год

-2.86%

5 лет

43.39%

10 лет

6.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTIX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRTIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTIX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRTIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTIX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PRTIX и ^TNX

Максимальная просадка PRTIX за все время составила -18.26%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTIX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRTIX и ^TNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund (PRTIX) составляет 1.69%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...